Uma maneira bem fácil e rápida de colocar mensagens (tweets) do Twitter em um site ou blog é usando a própria API do twitter. Da seguinte forma:

Insira no site/blog o seguinte código:

<ul id="twitter_update_list"></ul>
<script src="http://twitter.com/javascripts/blogger.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://twitter.com/statuses/user_timeline/o usuário.json?callback=twitterCallback2&count=número de mensagens" text="text/javascript"></script>

Bem simples, não!?

Um exemplo:

Meu twitter é: http://twitter.com/ruanmer
A quantidade de tweets que eu quero exibir é: 10

O código ficaria:

<ul id="twitter_update_list"></ul>
<script src="http://twitter.com/javascripts/blogger.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://twitter.com/statuses/user_timeline/ruanmer.json?callback=twitterCallback2&count=10" text="text/javascript"></script>

* Dica: Se puder colocar os “scripts” no final do HTML (antes do </body>) melhora o carregamento do site.

Como estilizar:

Para estilizar o CSS é bem simples. A API trabalha com as tags <ul> e <li>, basta então você aplicar o seu CSS . Por exemplo:

#twitter_update_list {
width:200px; height:150px;
background-color:#CCC;
}
#twitter_update_list li {
font-size:9px;
margin:10px;
}
#twitter_update_list li a {
color:#0000CC;
}

Como botar no Site ou Blog:

No Site, basta adicionar o código no HTML no local desejado.

Já no Blog, você terá de criar um widget/gadget para inclusão de HTML no administrativo do Blog.

No Blogger, no painel de controle, vá em:
Layout > Elementos da página > Adicionar um gadget > Noções básicas > HTML/JavaScript

No WordPress, no administrativo, vá em:
Apresentação > Widgets > e escolha a opção Texto (Texto arbitrário ou HTML)

PRONTO!! Agora toda mensagem postada no Twitter escolhido será atualizada no seu site/blog.

* Obs: o novo sistema de retweet automático do Twitter não funciona com esse script. Ou seja, caso você dê um retweet automático, ele não vai aparece na sua lista de últimos tweets.